銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險納入全面風(fēng)險管理

新華社北京１１月２８日電（記者 李延霞）為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會２８日就《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》向社會公開征求意見，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險納入全面風(fēng)險管理。

近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。規(guī)則借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性，重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。

規(guī)則要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

銀監(jiān)會表示，將根據(jù)社會各界反饋意見，進(jìn)一步修改完善規(guī)則并適時發(fā)布。